上證50股指期權

合約標的物

上(shang)證50指數

合約乘數

每點人民幣100元(yuan)

合約類型

看(kan)(kan)漲期權、看(kan)(kan)跌期權

報價單位

指數(shu)點(dian)

最小變動價位(wei)

0.2點

每日價格最(zui)大波動限制

上一交易日(ri)上證50指數收盤價的(de)±10%

合約月(yue)份

當月、下2個月及隨后3個季月

行權價格

   行權價格覆蓋上證50指數上一交易日收盤價上下浮動10%對應的價格范圍

    對當月與下2個月合約：行權價格≤2500點時，行權價格間距為25點；2500點<行權價格≤5000點時，行權價格間距為50點；5000點<行權價格≤10000點時，行權價格間距為100點；行權價格>10000點時，行權價格間距為200點

    對隨后3個季月合約：行權價格≤2500點時，行權價格間距為50點；2500點<行權價格≤5000點時，行權價格間距為100點；5000點<行權價格≤10000點時，行權價格間距為200點；行權價格>10000點時， 行權價格間距為400點

行權方(fang)式(shi)

歐式

交易時間

9:30-11:30，13:00-15:00

最后交易日

    合約到期月份的第三個星期五，遇國家法定假日順延

到期日(ri)

同最后(hou)交易日(ri)

交割(ge)方式

現金(jin)交(jiao)割(ge)

交易代碼

看漲期權：HO合約月(yue)份-C-行權價格

看跌(die)期權(quan)(quan)：HO合約月份-P-行權(quan)(quan)價格

上市交易所

中國金融期貨交易所